Главная » 2011»Октябрь»31 » Прочитать статью О пользе взгляда Вильямса на рынок как хаотическую систему
16:25
Прочитать статью О пользе взгляда Вильямса на рынок как хаотическую систему
О пользе взгляда Вильямса на рынок как хаотическую систему Билл Вильямс предложил действительно оригинальный и во многом правильный взгляд на рынок вообще. Для рынка forex эта информация также очень актуальна. Впрочем, многие идеи Вильямса оказались устаревшими и вполне традиционными, а действительно смелые мысли не были развиты. Одной из таких смелых мыслей стала идея о хаотической природе рынка.
Хаос воспринимается Вильямсом, как прядок более высокого уровня. Я бы несколько уточнил, что в данном случае следует понимать под “высотой уровня”. На самом деле система выглядит недетерминированной, случайной, хаотической, когда она сама является частью другой, более сложной системы, которую мы просто не видим.
Так, если мы будем наблюдать за активностью одной отдельно взятой мышцы человека в ходе выполнения некоторой деятельности, нам может показаться, что она сокращается непредсказуемо и самопроизвольно, непериодично, так, что невозможно вычислить когда она сократится, а когда нет. Если же мы получим представление о характере деятельности человека, то вполне сможем понять как и когда должна будет впредь напрягаться эта мышца.
Точно такое же впечатление о рынке forex мы получаем изучая график цен, котировок валют то есть. Мы смотрим не на сам рынок, что вообще-то не возможно в принципе, а лишь на его внешнее проявление – динамику цен валют одна относительно другой, причем по мнению участников рынка.
Гораздо правильнее было бы анализировать состояние самого рынка, а еще важнее – состояние его участников. Правда такая модель оказалась бы такой сложной, что ее не “осилил” бы никакой суперкомпьютер. Да и построение такой модели – дело далекого будущего некоей дициплины, возникшей на стыке экономики, математики и психологии.
Главным практическим следствием теории хаотического рынка Вильямса стало появление такого индикатора как фрактал. Его значение таково: фрактал – это одновременно аттрактор и точка бифуркации. То есть это и некая точка притяжения цены и точка из которой возможно развитие в ту или иную сторону, то есть решение принимается там.
Вильямс посчитал, что наиболее частой комбинацией для фрактала является “домик”, то 5 баров с минимальными или максимальными значениями посередине. Действительно такая комбинация встречается на рынке очень часто, что может быть свидетельством важного практического открытия Вильямса.
Вильямс использовал эту точку для определения входа в рынок, что на самом деле не очень удачно, поскольку цена как правило несколько откатывает после пересечения фрактала. Впрочем определить идеальную точку для входа все равно невозможно, так что “лучше хороший план сегодня, чем отличный завтра”.
В остальном Вильямс не предложил ничего нового. Его индикатор Awesome Oscillator на мой взгляд ничем не отличается от MACD: та же разница между скользящими средними. Accelerator Oscillator – производная от Awesome Oscillator – то есть скорость его роста. Gator – вообще штука бесполезная, которая просто облегчает чтение информации от аллигатора.
Сам Аллигатор особенно странная вещь: просто набор средних, смещенных в будущее (т.е. заранее обреченный запаздывать и очень сильно). Установки его по умолчанию вообще мне не понятны: никакой привязки к естественным циклам. Сам Вильямс его роли также не преувеличивал и использовал как вспомогательный инструмент, что логично.
Например, аллигатор фильтрует сигналы от пробоя фракталов: если фрактал лежит внутри средних линий, то он недействителен. Такой подход, хотя и полезный, несколько обесценивает идею самого фрактала.
Никакого более полезного способа использования информации от фрактала Вильямс не предлагает, хотя это было бы очень перспективной темой исследования.
